المتوسطات المتحركة - المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة - بسيطة والأسي مقدمة المتوسطات المتحركة على نحو سلس بيانات الأسعار لتشكيل الاتجاه التالي المؤشر. انهم لا التنبؤ باتجاه السعر، وإنما تحديد الاتجاه الحالي مع الفارق. متخلفة المتوسطات المتحركة لأنها تقوم على الأسعار السابقة. وعلى الرغم من هذا التأخر، المتوسطات المتحركة تساعد حركة السعر على نحو سلس وتصفية الضوضاء. كما أنها تشكل اللبنات الأساسية للعديد من المؤشرات وتراكب الفنية الأخرى، مثل البولنجر باند. MACD و ماكليلان المذبذب. هذين النوعين الأكثر شعبية من المتوسطات المتحركة هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). هذه المتوسطات المتحركة يمكن أن تستخدم لتحديد اتجاه هذا الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. هنا ق مخطط مع كل من المتوسط المتحرك EMA وعليه: يتم تشكيل المتوسط المتحرك البسيط حساب المتوسط المتحرك البسيط عن طريق حساب متوسط سعر ورقة مالية على عدد محدد من الفترات. وتستند معظم المتوسطات المتحركة على أسعار الإغلاق. بعد 5 أيام المتوسط المتحرك البسيط هو مجموع خمسة أيام من أسعار الإغلاق مقسومة على خمسة. كما يوحي اسمها، وهو المتوسط المتحرك هو متوسط ما يتحرك. يتم إسقاط القديم البيانات كما يأتي البيانات الجديدة المتاحة. يؤدي هذا المتوسط للتحرك على طول الفترة الزمنية. فيما يلي مثال على بعد 5 ايام المتوسط المتحرك المتطورة على مدى ثلاثة أيام. في اليوم الأول من المتوسط المتحرك تغطي ببساطة الأيام الخمسة الماضية. في اليوم الثاني من المتوسط المتحرك قطرات نقطة البيانات الأولى (11) ويضيف نقطة بيانات جديدة (16). في اليوم الثالث من المتوسط المتحرك يستمر بإسقاط نقطة بيانات الأولى (12) وإضافة نقطة بيانات جديدة (17). في المثال أعلاه، وبأسعار تزيد تدريجيا 11-17 على ما مجموعه سبعة أيام. لاحظ أن المتوسط المتحرك ترتفع أيضا من 13 إلى 15 خلال فترة حساب لمدة ثلاثة أيام. لاحظت أيضا أن كل قيمة المتوسط المتحرك هو أقل بقليل من سعر آخر. على سبيل المثال، فإن المتوسط المتحرك ليوم واحد يساوي 13 وآخر سعر هو 15. الأسعار كانت الأيام الأربعة السابقة أقل وهذا يسبب المتوسط المتحرك ليتخلف. المتوسط المتحرك الأسي حساب المتوسطات المتحركة الأسية تقليل الفارق من خلال تطبيق وزنا أكبر لأسعار الأخيرة. ترجيح تطبيقها على السعر الأخير يعتمد على عدد من الفترات في المتوسط المتحرك. هناك ثلاث خطوات لحساب المتوسط المتحرك الأسي. أولا، لحساب المتوسط المتحرك البسيط. والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) لابد أن يبدأ في مكان ما بحيث يتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط كما EMA الفترة السابقة الصورة في الحساب الأول. الثانية، وحساب مضاعف الترجيح. ثالثا، احتساب المتوسط المتحرك الأسي. الصيغة أدناه هي لEMA 10 يوما. ينطبق على بعد 10 فترة المتحرك الأسي المتوسط إلى 18.18 الترجيح لسعر الأخير. ويمكن أيضا EMA 10 فترة أن يسمى EMA 18.18. وينطبق EMA 20 الفترة من 9.52 وزنها إلى السعر الأخير (2 / (20 1) 0.0952). لاحظ أن الترجيح لفترة زمنية أقصر هو أكثر من الترجيح لفترة زمنية أطول. في الواقع، يسقط الترجيح بمقدار النصف في كل مرة المتحرك متوسط الزوجي الفترة. إذا كنت تريد لنا نسبة محددة لEMA، يمكنك استخدام هذه الصيغة لتحويلها إلى فترات زمنية ومن ثم أدخل هذه القيمة كمعلمة ايما الصورة: وفيما يلي مثال جدول من على بعد 10 يوما المتوسط المتحرك البسيط و10 - يوم المتوسط المتحرك الأسي لشركة إنتل. المتوسطات المتحركة البسيطة هي على التوالي إلى الأمام وتتطلب تفسير قليلا. متوسط 10 يوما تتحرك ببساطة عندما تصبح الأسعار الجديدة المتاحة وانخفاض الأسعار القديمة قبالة. المتوسط المتحرك الأسي يبدأ مع المتوسط المتحرك البسيط قيمة (22.22) في الحساب الأول. بعد الحساب الأول، الصيغة العادية تتسلم. لأن EMA يبدأ مع المتوسط المتحرك البسيط، لن تتحقق قيمته الحقيقية إلا بعد 20 أو نحو ذلك فترات. وبعبارة أخرى، قد تختلف القيمة على جداول اكسل من قيمة الرسم البياني لفترة نظرة الى الوراء قصيرة. هذا جدول يذهب إلا إلى 30 حصة، مما يعني أن تؤثر على المتوسط المتحرك البسيط تمت زيارتها 20 فترات لتبديد. StockCharts يعود على الأقل 250 فترات (عادة أبعد من ذلك بكثير) لحساباتها لذلك آثار المتوسط المتحرك البسيط في الحساب الأول قد تبددت تماما. تأخر عامل ويعد المتوسط المتحرك، والمزيد من التخلف. وهناك 10 يوما المتوسط المتحرك الأسي عناق الأسعار بشكل وثيق جدا، وتتحول بعد فترة وجيزة تتحول الأسعار. المتوسطات المتحركة قصيرة تشبه الزوارق السريعة - ذكيا وسريعة لتغيير. في المقابل، المتوسط المتحرك 100 يوم يحتوي على الكثير من البيانات السابقة التي تبطئ عليه. المتوسطات يعد يتحرك ومثل ناقلات المحيط - السبات العميق والبطيء للتغيير. يستغرق حركة أكبر وأطول السعر عن 100 يوم المتوسط المتحرك لتغيير المسار. على الرسم البياني أعلاه يظهر S P 500 ETF مع أسعار 10 يوما EMA تتابع عن كثب واحد في اليوم 100 SMA طحن أعلى. حتى مع انخفاض يناير وفبراير، عقد 100 يوم SMA الدورة ولم يتحول إلى أسفل. 50 يوما SMA يناسب مكان ما بين يوم 10 و 100 المتوسطات المتحركة عندما يتعلق الأمر عامل تأخر. بسيطة مقابل المتوسطات المتحركة الأسية ورغم وجود اختلافات واضحة بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسط المتحرك الأسي، واحد ليست بالضرورة أفضل من الآخر. المتوسط المتحرك الأسي لديها أقل تأخر وبالتالي فهي أكثر حساسية للأسعار الأخيرة - والتغيرات الأخيرة في الأسعار. والمتوسطات المتحركة الأسية تتحول قبل المتوسطات المتحركة البسيطة. المتوسطات المتحركة البسيطة، من ناحية أخرى، يمثل المتوسط الحقيقي للأسعار للفترة الزمنية بأكملها. على هذا النحو، قد تكون المتوسطات المتحركة البسيطة أكثر ملاءمة لتحديد الدعم أو المقاومة المستويات. المتوسط المتحرك تفضيل يعتمد على الأهداف، والأسلوب التحليلي والأفق الزمني. يجب الجارتيون تجربة مع كلا النوعين من المتوسطات المتحركة وكذلك أطر زمنية مختلفة للعثور على أفضل مناسبا. يظهر على الرسم البياني أدناه IBM مع 50 يوما المتوسط المتحرك باللون الأحمر والمتوسط المتحرك 50 يوما باللون الأخضر. كلا بلغت ذروتها في أواخر يناير كانون الثاني، ولكن كان الانخفاض في EMA أكثر حدة من الانخفاض في SMA. تشغيل EMA يصل في منتصف فبراير، لكنها استمرت المتوسط المتحرك السفلي حتى نهاية مارس. لاحظ أن المتوسط الحسابي وصلت أكثر من شهر بعد EMA. أطوال والأطر الزمنية طول المتوسط المتحرك تعتمد على الأهداف التحليلية. المتوسطات المتحركة قصيرة (5-20 فترات) هي الأنسب للاتجاهات والتداول على المدى القصير. سوف الجارتيون المهتمة في الاتجاهات على المدى المتوسط تختار المتوسطات يعد يتحرك التي قد تمتد 20-60 فترات. سوف المستثمرين على المدى الطويل يفضل المتوسطات المتحركة مع 100 أو أكثر الفترات. بعض متوسط أطوال تتحرك هي أكثر شيوعا من غيرها. المتوسط المتحرك ل 200 يوم وربما كان الأكثر شعبية. بسبب طوله، هذا هو واضح في المتوسط على المدى الطويل تتحرك. بعد ذلك، المتوسط المتحرك 50 يوما وله شعبية كبيرة لهذا الاتجاه على المدى المتوسط. العديد من الجارتيون استخدام المتوسطات 50 يوما و 200 يوما تتحرك معا. على المدى القصير، والمتوسط المتحرك لمدة 10 أيام شعبية كبيرة في الماضي لأنه كان من السهل حساب. واحد ببساطة بإضافة أرقام ونقل العلامة العشرية. يمكن أن تتولد اتجاه تحديد الإشارات نفسها باستخدام المتوسطات البسيطة أو الأسية المتحركة. كما ذكر أعلاه، وتفضيل يعتمد على كل فرد. هذه الأمثلة أدناه سوف تستخدم كل من المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة. وينطبق متوسط المدى الانتقال إلى كل من المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة. اتجاه المتوسط المتحرك ينقل معلومات هامة حول الأسعار. ويظهر المتوسط المتحرك ارتفاع الأسعار التي تتزايد بشكل عام. ويشير المتوسط المتحرك الهابطة التي الأسعار، في المتوسط، آخذة في الهبوط. ويعكس ارتفاع المتوسط على المدى الطويل تتحرك اتجاه صعودي على المدى الطويل. ويعكس انخفاض المتوسط على المدى الطويل يتحرك في اتجاه هبوطي على المدى الطويل. على الرسم البياني أعلاه يظهر 3M (MMM) مع 150 يوما المتوسط المتحرك الأسي. يوضح هذا المثال فقط جيدا كيف تعمل المتوسطات المتحركة عندما اتجاه قوي. تشغيل 150 يوم EMA فى نوفمبر 2007، ومرة أخرى في يناير كانون الثاني 2008. لاحظ أن الأمر استغرق 15 الانخفاض إلى عكس اتجاه هذا المتوسط المتحرك. هذه المؤشرات المتخلفة تحديد انتكاسات الاتجاه عند حدوثها (في أحسن الأحوال) أو بعد وقوعها (في أسوأ الأحوال). استمرار MMM انخفاض في مارس 2009 ثم ارتفعت 40-50. لاحظ أن ال 150 يوما EMA لم يتحول حتى بعد هذه الزيادة. مرة واحدة فعلت ذلك، ومع ذلك، واصلت MMM أعلى الأشهر ال 12 المقبلة. المتوسطات المتحركة العمل ببراعة في اتجاهات قوية. المتوسطات المتحركة ضعف عمليات الانتقال اثنين يمكن استخدامها معا لتوليد إشارات مختلطة. في التحليل الفني للأسواق المالية. جون ميرفي يدعو هذا الأسلوب كروس مزدوج. وتشمل عمليات الانتقال مزدوجة واحدة المتوسط المتحرك قصير نسبيا واحدة المتوسط طويلة تتحرك نسبيا. كما هو الحال مع جميع المتوسطات المتحركة، وطول العام من المتوسط المتحرك يحدد الإطار الزمني لهذا النظام. ومن شأن النظام باستخدام المتوسط المتحرك الأسي لمدة 5 أيام وEMA 35 يوما تعتبر قصيرة الأجل. ومن شأن النظام باستخدام المتوسط المتحرك 50 يوم و 200 يوم SMA تعتبر متوسطة الأجل، وربما حتى على المدى الطويل. يحدث التقاطع الصعودي عندما أقصر المتوسط المتحرك الصلبان فوق المتوسط يعد يتحرك. هذا هو المعروف أيضا باسم الصليب الذهبي. يحدث تقاطع سلبي عندما يكون أقصر المتوسط المتحرك الصلبان أقل من المتوسط يعد يتحرك. هذا هو المعروف باسم الصليب مات. المتوسط المتحرك عمليات الانتقال تنتج إشارات متأخرة نسبيا. بعد كل شيء، والنظام يستخدم اثنين من المؤشرات المتأخرة. ويعد متوسط فترات الانتقال، وكلما زاد التأخر في الإشارات. هذه الإشارات عمل كبيرة عندما يأخذ اتجاها جيدا عقد. ومع ذلك، فإن المتوسط المتحرك نظام كروس تنتج الكثير من مناشير ثنائية في ظل عدم وجود اتجاه قوي. وهناك أيضا طريقة التقاطع الثلاثي الذي ينطوي على ثلاثة المتوسطات المتحركة. مرة أخرى، يتم إنشاء إشارة عندما يعبر أقصر المتوسط المتحرك اثنين من المتوسطات يعد يتحرك. قد تنطوي على نظام التقاطع الثلاثي بسيط لمدة 5 أيام، 10 أيام و 20 يوما المتوسطات المتحركة. على الرسم البياني أعلاه يظهر هوم ديبوت (HD) مع EMA 10 يوما (الخط المنقط الأخضر) وEMA 50 يوما (خط أحمر). الخط الأسود هو الإغلاق اليومي. وباستخدام متوسط كروس الانتقال أسفرت عن ثلاثة مناشير ثنائية قبل اصطياد تجارية جيدة. كسر 10 يوم EMA دون المتوسط المتحرك 50 يوما في أواخر تشرين الأول (1)، ولكن هذا لم يدم طويلا حيث انتقل ليوم 10 إلى ما فوق في منتصف (2) نوفمبر. واستمر هذا الصليب لفترة أطول، ولكن حدث التقاطع الهبوطي المقبل في كانون الثاني (3) قرب مستويات أواخر نوفمبر السعر، مما أدى إلى انخفاض حاد آخر. لم هذا التقاطع الهبوطي لم يدم طويلا حيث انتقل EMA 10 يوما إلى ما فوق 50 يوما بعد بضعة أيام (4). بعد ثلاث اشارات سيئة، تنبأ الإشارة الرابعة خطوة قوية كما تقدم السوق أكثر من 20. هناك نوعان من الوجبات هنا. أولا، عمليات الانتقال عرضة لانخفاض حاد. سعر أو وقت مرشح يمكن تطبيقها للمساعدة في منع مناشير ثنائية. قد يتطلب التجار عبور إلى آخر 3 أيام قبل التصرف أو تتطلب EMA 10 يوما لنقل أعلى / أسفل المتوسط المتحرك الأسي 50 يوما بمقدار معين قبل التصرف. ثانيا، MACD يمكن استخدامها لتحديد وقياس هذه العبور. والماكد (10،50،1) تظهر خط يمثل الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية. MACD يتحول إيجابي خلال الصليب الذهبي والسلبية خلال الصليب مات. والنسبة المئوية الأسعار المذبذب (PPO) يمكن استخدام نفس الطريقة لإظهار الفروق مئوية. لاحظ أن MACD و PPO تقوم على المتوسطات المتحركة الأسية وسوف لا تتطابق مع المتوسطات المتحركة البسيطة. ويبين هذا المخطط أوراكل (رمز تداولها) مع المتوسط المتحرك 50 يوما، EMA ل 200 يوم والماكد (50،200،1). كانت هناك أربع المتوسط المتحرك الكروس أوفر على مدى فترة 2 1/2 السنة. الثلاثة الأولى أسفرت عن مناشير ثنائية أو الصفقات السيئة. وبدأ الاتجاه المستمر مع التقاطع الرابع كما تقدمت رمز تداولها في منتصف 20S. مرة أخرى، المتوسط المتحرك عمليات الانتقال بجهد كبير عندما الاتجاه قوية، ولكن تنتج خسائر في ظل عدم وجود اتجاه. ويمكن أيضا أن سعر عمليات الانتقال المتوسطات المتحركة استخدامها لتوليد الإشارات مع عمليات الانتقال سعر بسيطة. يتم إنشاء إشارة صعودية عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك. يتم إنشاء إشارة هبوطية عندما تتحرك الأسعار دون المتوسط المتحرك. سيارات الكروس أوفر الأسعار يمكن الجمع بين التجارة داخل التيار أكبر. متوسط يعد يتحرك يحدد النغمة للاتجاه أكبر ويستخدم المتوسط أقصر الانتقال إلى توليد الإشارات. ان نظرة واحدة لالصلبان السعر الصعودية فقط عندما تكون الأسعار بالفعل أعلى من المتوسط يعد يتحرك. وهذا من شأنه أن يكون التداول في وئام مع اتجاه أكبر. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم، الجارتيون ستركز فقط على الإشارات عندما يتحرك السعر فوق-المتوسط المتحرك 50 يوم. من الواضح، أن الحركة تحت المتوسط المتحرك 50 يوما تسبق مثل هذه الإشارة، ولكن سيتم تجاهل هذه تقاطعات هبوطية لأن الاتجاه الأكبر هو ما يصل. سوف تكون تقاطع هبوطي، تشير ببساطة الى تراجع في اتجاه صعودي أكبر. ومن شأن الصليب إلى ما فوق المتوسط المتحرك 50 يوما يشير الى تحسن في الأسعار واستمرار الاتجاه الصعودي أكبر. يظهر على الرسم البياني المقبل ايمرسون الكهربائية (إقليم شرق المتوسط) مع المتوسط المتحرك 50 يوما وEMA ل 200 يوم. السهم يتحرك فوق وعقد فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم في أغسطس. كان هناك تراجع دون المتوسط المتحرك 50 يوما في مطلع تشرين الثاني، ومرة أخرى في أوائل فبراير شباط. أسعار عادوا سريعا فوق المتوسط المتحرك 50 يوم لإعطاء إشارات صعودية (الأسهم الخضراء) في وئام مع اتجاه صعودي أكبر. يظهر مؤشر الماكد (1،50،1) في إطار مؤشر لتأكيد الصلبان سعر أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك 50 يوم. ايما 1-يوم يساوي سعر الإغلاق. MACD (1،50،1) هو إيجابي عندما كان سعر الإغلاق فوق المتوسط المتحرك 50 يوما والسلبية عندما كان سعر الإغلاق دون المتوسط المتحرك 50 يوم. المتوسطات الدعم والمقاومة تتحرك ويمكن أيضا أن تكون بمثابة دعم في اتجاه صعودي والمقاومة في الاتجاه الهبوطي. والصاعد على المدى القصير قد يجد دعما قرب لمدة 20 يوما في المتوسط المتحرك البسيط، والذي يستخدم أيضا في البولنجر باند. اتجاه صعودي على المدى الطويل قد يجد دعما قرب 200 يوم والمتوسط المتحرك البسيط، والذي هو الأكثر شعبية طويلة الأجل المتوسط المتحرك. إذا الواقع، فإن المتوسط المتحرك ل 200 يوم قد تقدم الدعم أو المقاومة ببساطة لأنه يستخدم على نطاق واسع. ومن تقريبا مثل نبوءة تحقق ذاتها. على الرسم البياني أعلاه يظهر نيويورك المركب مع 200 يوم البسيط المتوسط المتحرك من منتصف عام 2004 حتى نهاية عام 2008. وفرت 200 يوم دعم مرات عديدة أثناء التقدم. مرة واحدة عكس الاتجاه مع القمة المزدوجة كسر الدعم، تصرف المتوسط المتحرك ل 200 يوم كمقاومة حول 9500. لا نتوقع مستويات الدعم والمقاومة على وجه الدقة من المتوسطات المتحركة، خصوصا يعد المتوسطات المتحركة. هي التي تحرك الأسواق من خلال العاطفة، مما يجعلها عرضة للovershoots. بدلا من مستويات محددة، المتوسطات المتحركة يمكن أن تستخدم لتحديد الدعم والمقاومة المناطق. استنتاجات مزايا استخدام المتوسطات المتحركة تحتاج إلى أن يكون وزنه ضد عيوب. المتوسطات المتحركة والاتجاه التالي، أو متخلفة، المؤشرات التي من شأنها أن تكون دائما خطوة وراء. هذا ليس بالضرورة أمرا سيئا على الرغم من. بعد كل شيء، فإن الاتجاه هو صديقك وأنه من الأفضل للتداول في اتجاه هذا الاتجاه. المتوسطات المتحركة تؤمن أن التاجر يتماشى مع الاتجاه الحالي. على الرغم من أن الاتجاه هو صديقك، والأوراق المالية تنفق قدرا كبيرا من الوقت في نطاقات التداول، والتي تجعل المتوسطات المتحركة غير فعالة. مرة واحدة في هذا الاتجاه، والمتوسطات المتحركة تبقى لكم في، ولكن أيضا تعطي إشارات متأخرة. دون نتوقع ر لتبيعها بسعر اعلى وشراء في القاع باستخدام المتوسطات المتحركة. كما هو الحال مع معظم أدوات التحليل الفني، لا ينبغي أن تستخدم المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها، ولكن جنبا إلى جنب مع أدوات تكميلية أخرى. يمكن الجارتيون استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام ثم استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات التشبع في الشراء أو البيع. مضيفا المتوسطات المتحركة لStockCharts المخططات البيانية المتوسطات المتحركة تتوفر كميزة سعر تراكب على طاولة العمل SharpCharts. باستخدام القائمة المنسدلة تراكب، ويمكن للمستخدمين اختيار إما المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي. يتم استخدام المعلمة الأولى لتعيين عدد من الفترات الزمنية. ويمكن أن يضاف مقياس اختياري إلى تحديد أي حقل السعر ينبغي أن تستخدم في العمليات الحسابية - O لفتح، H لالسامية، L للانخفاض، و C للإغلاق. يتم استخدام فاصلة لمعلمات منفصلة. يمكن إضافة المعلمة اختيارية أخرى لتحويل المتوسطات المتحركة إلى اليسار (الماضي) أو اليمين (في المستقبل). ومن شأن رقما سالبا (-10) تحول المتوسط المتحرك إلى اليسار 10 نقاط. ومن شأن رقم موجب (10) التحول من المتوسط المتحرك إلى اليمين 10 نقاط. المتوسطات المتحركة متعددة يمكن مضافين المؤامرة سعر ببساطة عن طريق إضافة خط تراكب أخرى إلى طاولة العمل. ويمكن لأعضاء StockCharts تغيير الألوان وأسلوب التفريق بين المتوسطات المتحركة متعددة. بعد اختيار مؤشرا، فتح خيارات متقدمة بالنقر على المثلث الأخضر الصغير. خيارات متقدمة يمكن أن تستخدم أيضا لإضافة متوسط تراكب الانتقال إلى مؤشرات فنية أخرى مثل RSI، CCI، وحجم التداول. انقر هنا للحصول على الرسم البياني الحية مع العديد من المتوسطات المتحركة المختلفة. باستخدام المتوسطات المتحركة مع StockCharts المسح فيما يلي بعض مسح العينة بأن أعضاء StockCharts يمكن استخدامها للبحث عن مختلف المتوسط المتحرك الحالات: اتجاه صعودي المتوسط المتحرك الصليب: هذا المسح بالبحث عن الأسهم مع ارتفاع يوما 150 المتوسط المتحرك البسيط ويوجد تقاطع صعودي من 5 - يوم EMA وEMA 35 يوما. المتوسط المتحرك 150 يوم آخذ في الارتفاع طالما يتداول فوق مستوى له منذ خمسة أيام. يحدث تقاطع صعودي عندما يحرك لمدة 5 أيام EMA فوق المتوسط المتحرك الأسي 35 يوما على متوسط حجم أعلاه. الهابط المتوسط المتحرك الصليب: هذا المسح بالبحث عن الأسهم مع هبوط في يوم و+150 المتوسط المتحرك البسيط ويوجد تقاطع هبوطي على EMA 5 أيام وEMA 35 يوما. المتوسط المتحرك 150 يوم يتراجع طالما يتداول دون مستوى له منذ خمسة أيام. يحدث تقاطع هبوطي عندما يحرك لمدة 5 أيام EMA تحت المتوسط المتحرك الأسي 35 يوما على متوسط حجم أعلاه. مزيد من الدراسة جون ميرفي الصورة الكتاب يحتوي على فصل مخصص لالمتوسطات المتحركة ومختلف استخداماتها. يغطي ميرفي إيجابيات وسلبيات من المتوسطات المتحركة. وبالإضافة إلى ذلك، يظهر ميرفي كيفية عمل المتوسطات المتحركة مع البولنجر باند وأنظمة التداول القائمة على القناة. التحليل الفني للأسواق المالية جون ميرفي المتوسطات المتحركة: كيفية استخدامها بعض الوظائف الأساسية للمتوسط المتحرك وتحديد الاتجاهات وانتكاسات. قياس قوة الزخم أصل الصورة وتحديد المجالات المحتملة حيث رصيدا سوف يجد دعما أو مقاومة. في هذا القسم سوف نشير إلى مدى فترات زمنية مختلفة يمكن رصد الزخم وكيف المتوسطات المتحركة يمكن أن تكون مفيدة في تحديد وقف الخسائر. وعلاوة على ذلك، سوف نتناول بعض من قدرات وحدود المتوسطات المتحركة التي ينبغي لأحد أن تنظر عند استخدامها كجزء من روتين التداول. اتجاه تحديد الاتجاهات هي واحدة من المهام الرئيسية لالمتوسطات المتحركة، والتي تستخدم من قبل معظم التجار الذين يسعون لجعل اتجاه صديقهم. المتوسطات المتحركة متخلفة المؤشرات. الأمر الذي يعني أنها لا توقع الاتجاهات الجديدة، ولكن تأكد من الاتجاهات بمجرد أن أنشئت. كما ترون في الشكل 1، ويعتبر مخزون ليكون في اتجاه صعودي عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك ومتوسط والمنحدرة أعلى. على العكس من ذلك، فإن التاجر استخدام السعر إلى ما دون المتوسط الهبوطي لتأكيد الاتجاه الهابط. فإن العديد من التجار أن تنظر فقط عقد صفقة شراء في الأصول عند السعر يتداول فوق المتوسط المتحرك. هذه القاعدة البسيطة يمكن أن تساعد في ضمان أن الاتجاه يعمل في صالح التجار. الزخم العديد من التجار المبتدئين يسألون كيف يمكن لقياس الزخم وكيف المتوسطات المتحركة يمكن استخدامها لمعالجة مثل هذا العمل الفذ. الجواب بسيط هو إيلاء اهتمام وثيق لفترات زمنية المستخدمة في إنشاء المتوسط، حيث أن كل فترة زمنية يمكن أن توفر معلومات قيمة حول أنواع مختلفة من الزخم. بشكل عام، الزخم على المدى القصير يمكن قياس من خلال النظر في المتوسطات المتحركة التي تركز على فترات زمنية من 20 يوما أو أقل. ويعتبر النظر في المتوسطات المتحركة التي تم إنشاؤها مع فترة تتراوح بين 20 و 100 يوما بشكل عام على قدر كبير من الزخم على المدى المتوسط. وأخيرا، أي المتوسط المتحرك يستخدم 100 يوما أو أكثر في الحساب يمكن أن تستخدم كمقياس للالزخم على المدى الطويل. الحس السليم ينبغي أن أقول لكم أن المتوسط المتحرك لمدة 15 يوما مقياسا أكثر ملاءمة من الزخم على المدى القصير من المتوسط المتحرك ل 200 يوم. واحدة من أفضل الطرق لتحديد قوة واتجاه الزخم أصل الصورة هو وضع ثلاثة المتوسطات المتحركة على الرسم البياني ثم إيلاء اهتمام وثيق لكيفية كومة بالنسبة لبعضها البعض. المتوسطات المتحركة الثلاثة التي تستخدم عادة لديها أطر زمنية مختلفة في محاولة لتمثيل على المدى القصير والمتوسط الأجل وتحركات الأسعار على المدى الطويل. في الشكل 2، وينظر زخم صعودي قوي عندما تقع المتوسط المدى القصير فوق المتوسط على المدى الطويل والمتوسط هما في تباعد. على العكس من ذلك، عندما تقع المتوسطات قصيرة الأجل أقل من المتوسط على المدى الطويل، أن الزخم في الاتجاه الهبوطي. دعم أخرى شائعة الاستعمال المتوسطات المتحركة هو في تحديد الدعم المحتملة السعر. لأنها لا تأخذ الكثير من الخبرة في التعامل مع المتوسطات المتحركة لاحظت أن انخفاض سعر أحد الأصول وغالبا ما تتوقف والاتجاه المعاكس على نفس المستوى كمتوسط المهم. على سبيل المثال، في الشكل (3) يمكنك أن ترى أن المتوسط المتحرك ل 200 يوم كان قادرا على دعم سعر السهم بعد أن سقط من ارتفاع القريب 32. العديد من التجار لها ونتوقع الارتداد من المتوسطات المتحركة كبيرة، وسوف تستخدم الآخر المؤشرات الفنية تأكيدا لهذه الخطوة المتوقعة. المقاومة مرة واحدة في سعر الأصل إلى ما دون مستوى مؤثرة من الدعم، مثل المتوسط المتحرك ل 200 يوم، فإنه ليس من غير المألوف أن نرى أن متوسط بمثابة حاجز قوي يمنع المستثمرين من دفع السعر إلى ما فوق ذلك المتوسط. وكما ترون من الرسم البياني أدناه، وغالبا ما تستخدم هذه المقاومة من قبل التجار كعلامة لجني الأرباح أو لإغلاق أي صفقات شرائية حالية. وكثير من البائعين على المكشوف أيضا استخدام هذه المتوسطات كمدخل لأن السعر غالبا ما يرتد من المقاومة ويستمر انتقالها أقل. إذا كنت مستثمرا الذي عقد صفقة شراء في الأصول التي يتم التداول دون المتوسط المتحرك الرئيسية، قد يكون في مصلحة الخاصة بك لمشاهدة هذه المستويات عن كثب لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الاستثمار الخاص. خسائر توقف خصائص الدعم والمقاومة من المتوسطات المتحركة جعلها أداة عظيمة لإدارة المخاطر. قدرة المتوسطات المتحركة لتحديد أماكن استراتيجية لوضع أوامر وقف الخسارة تسمح للتجار لقطع فقدان مناصب قبل أنها يمكن أن تنمو أي أكبر. كما ترون في الشكل (5)، يمكن للتجار الذين لديهم موقف طويلة في الأوراق المالية ووضع أوامر وقف الخسارة إلى ما دون المتوسطات المؤثرة انقاذ انفسهم الكثير من المال. استخدام المتوسطات المتحركة لوضع أوامر وقف الخسارة هو مفتاح أي استراتيجية تجارية ناجحة. المتوسطات المتحركة: ماذا هل هم من بين المؤشرات الفنية الأكثر شعبية، المتوسطات المتحركة تستخدم لقياس اتجاه الاتجاه الحالي. كل نوع من المتوسط المتحرك (مكتوبة عادة في هذا البرنامج التعليمي كما MA) هو نتيجة الرياضية التي يتم حسابها عن طريق حساب متوسط عدد من نقاط البيانات السابقة. مرة واحدة تحدد، في المتوسط مما أدى بعد ذلك تآمر على مخطط من أجل السماح للتجار للنظر في البيانات ممهدة بدلا من التركيز على تقلبات الأسعار يوما بعد يوم التي هي متأصلة في جميع الأسواق المالية. ، ويتم احتساب أبسط شكل من المتوسط المتحرك، والمعروفة بشكل مناسب كما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة معينة من القيم. على سبيل المثال، لحساب الأساسي لمدة 10 أيام المتوسط المتحرك كنت تضيف ما يصل أسعار الإغلاق من 10 يوما الماضية ومن ثم تقسيم الناتج 10. في الشكل 1، ومجموع أسعار ل10 يوما الماضية (110) هو مقسوما على عدد الأيام (10) للوصول إلى متوسط 10 يوم. إذا كان التاجر يرغب في رؤية المتوسط 50 يوما بدلا من ذلك، سوف تبذل نفس النوع من الحساب، ولكنها ستشمل الأسعار خلال 50 يوما الماضية. متوسط الناتج أقل من (11) يأخذ في الاعتبار نقاط البيانات ال 10 الماضية من أجل إعطاء التجار فكرة عن كيف يتم تسعير أصل نسبة إلى 10 يوما. ربما عليك إعادة أتساءل لماذا التجار الفني استدعاء هذه الأداة متوسط وليس مجرد وسيلة منتظمة تتحرك. والجواب هو أنه أصبحت القيم الجديدة المتاحة، يجب إسقاط نقاط البيانات أقدم من مجموعة ونقاط البيانات الجديدة يجب أن يأتي في لتحل محلها. وهكذا، فإن مجموعة البيانات يتحرك باستمرار لحساب بيانات جديدة كما أن تصبح متوفرة. هذا الأسلوب من حساب يضمن فقط على المعلومات الحالية التي شكلت ل. في الشكل 2، مرة واحدة يتم إضافة قيمة جديدة من 5 إلى مجموعة، مربع أحمر (التي تمثل نقاط البيانات 10 الماضية) يتحرك إلى اليمين ويتم إسقاط القيمة الأخيرة من 15 من الحساب. لأن قيمة صغيرة نسبيا من 5 يستبدل ارتفاع قيمة 15، هل نتوقع أن نرى متوسط الانخفاض مجموعة البيانات، وهو ما يحدث بالفعل، في هذه الحالة من 11 إلى 10. ماذا المتوسطات المتحركة تبدو وكأنها وبمجرد أن قيم تم احتساب المتوسط المتحرك، يتم رسم هم على الرسم البياني ثم اتصال لإنشاء خط المتوسط المتحرك. هذه خطوط التقويس شائعة على الخرائط من التجار الفني، ولكن كيف يتم استخدامها يمكن أن تختلف بشكل كبير (أكثر على ذلك لاحقا). كما ترون في الشكل (3)، فمن الممكن لإضافة أكثر من المتوسط المتحرك إلى أي مخطط عن طريق ضبط عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب. قد تبدو هذه السطور التقويس تشتيت أو مربكة في البداية، ولكن عليك تنمو اعتادوا عليها مع مرور الوقت. الخط الأحمر هو ببساطة متوسط السعر خلال 50 يوما الماضية، في حين أن الخط الأزرق هو متوسط السعر على مدى 100 يوما الماضية. الآن عليك أن تفهم ما هو المتوسط المتحرك وما يبدو، ونحن ليرة لبنانية تقديم نوع مختلف من المتوسط المتحرك ودراسة كيف يختلف عن التي سبق ذكرها المتوسط المتحرك البسيط. المتوسط المتحرك البسيط هو بشعبية كبيرة بين التجار، ولكن مثل كل المؤشرات الفنية، فإن لديها منتقديها. ويقول العديد من الأفراد أن فائدة SMA محدودة لأن كل نقطة في سلسلة البيانات ومن المرجح نفسه، بغض النظر عن مكان وقوعها في التسلسل. ويقول النقاد أن أحدث البيانات هو أكثر أهمية من البيانات القديمة، وينبغي أن يكون لها تأثير أكبر على النتيجة النهائية. وردا على هذه الانتقادات، بدأ التجار لإعطاء المزيد من الوزن لبيانات حديثة، مما أدى منذ ذلك الحين إلى اختراع أنواع مختلفة من المتوسطات جديدة، والأكثر شعبية منها هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA). (لمزيد من القراءة، راجع أساسيات المتوسطات المتحركة الموزونة وما هو الفرق بين المتوسط المتحرك وEMA) المتوسط المتحرك الأسي المتوسط المتحرك الأسي هو نوع من المتوسط المتحرك الذي يعطي وزنا أكبر لأسعار الأخيرة في محاولة لجعلها أكثر استجابة لمعلومات جديدة. تعلم معادلة معقدة بعض الشيء لحساب EMA قد يكون غير ضروري بالنسبة لكثير من التجار، منذ حزم الرسوم البيانية كلها تقريبا تفعل الحسابات بالنسبة لك. ومع ذلك، لأنك الرياضيات المهوسون هناك، وهنا المعادلة EMA: عند استخدام صيغة لحساب النقطة الأولى من EMA، قد تلاحظ أنه لا يوجد قيمة متوفرة لاستخدام المتوسط المتحرك الأسي السابق. ويمكن حل هذه المشكلة الصغيرة عن طريق بدء حساب مع المتوسط المتحرك البسيط والمستمر على مع الصيغة أعلاه من هناك. قدمنا لكم مع جدول بيانات عينة تشمل أمثلة من واقع الحياة لكيفية حساب كل من المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي. الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي وSMA الآن أن لديك فهم أفضل لكيفية حساب المتوسط الحسابي والمتوسط المتحرك الأسي، دعونا نلقي نظرة على كيفية تختلف هذه المتوسطات. من خلال النظر في حساب EMA، ستلاحظ أن المزيد من التركيز يتم وضعها على نقاط البيانات الأخيرة، مما يجعلها نوعا من المتوسط المرجح. في الشكل (5)، وعدد الفترات الزمنية المستخدمة في كل المتوسط هي متطابقة (15)، ولكن EMA يستجيب بسرعة أكبر لأسعار المتغيرة. لاحظ كيف أن EMA لديها قيمة أعلى عند سعر آخذ في الارتفاع، ويسقط أسرع من المتوسط المتحرك عند سعر آخذ في الانخفاض. هذه الاستجابة هي السبب الرئيسي وراء العديد من التجار يفضلون استخدام المتوسط المتحرك الأسي على مدى SMA. ماذا أيام متوسط المتوسطات المتحركة مختلفة هي مؤشر للتخصيص تماما، مما يعني أنه يمكن للمستخدم أن يختار بحرية مهما كانت الفترة الزمنية التي تريد عند إنشاء المتوسط. الفترات الزمنية الأكثر شيوعا في المتوسطات المتحركة هي 15، 20، 30، 50، 100 و 200 يوما. أقصر فترة زمنية المستخدمة لإنشاء المتوسط، وأكثر حساسية وسيكون لتغيرات الأسعار. وتعد الفترة الزمنية، وأقل حساسية، أو أكثر ممهدة بها، والمتوسط سيكون. لا يوجد إطار الوقت المناسب لاستخدامها عند إنشاء المتوسطات المتحركة الخاصة بك. أفضل طريقة لمعرفة أي واحد يعمل أفضل بالنسبة لك هو أن التجربة مع عدد من فترات زمنية مختلفة حتى تجد واحد يلائم الاستراتيجية الخاصة بك. المتوسطات المتحركة: كيفية استخدامها الاشتراك في أخبار لاستخدامها لأحدث الأفكار وتحليل شكرا لك على الاشتراك في أخبار الاستخدام.
No comments:
Post a Comment