التداول استراتيجية المخاطر

التداول استراتيجية تحطيم استراتيجية التداول الخطوط العريضة لاستراتيجية التداول المواصفات لصنع الصفقات، وتشمل قواعد إدخالات التجارة ومخارج وإدارة الأموال. عندما بحثت ونفذت بشكل صحيح، يمكن لاستراتيجية التداول توفر التوقع الرياضي لقواعد محددة، وتساعد التجار والمستثمرين تحديد ما إذا كان فكرة التداول يحتمل أن تكون مربحة. والسندات، وبدون تاريخ الاستحقاق. سندات دائمة لا يمكن استبدال ولكن تدفع دفق مستمر من الفائدة إلى الأبد. قليلا من ال. الأول من سلسلة من السنوات في المؤشر الاقتصادي أو المالي. ومن المقرر عقد سنة الأساس عادة إلى مستوى التعسفي من 1. السندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. مرحبا بكم في خطر المحدودة. إدارة المخاطر، والتجارة خبراء استراتيجية إدارة المخاطر لدينا المعرفة والخبرة العملية في مجال إدارة المخاطر لا مثيل له. استشارات المخاطر هو رائدة في توفير الخدمات خدمات إدارة المخاطر للعديد من الشركات الأكثر نجاحا، بما في ذلك شركات الطاقة والمؤسسات المالية. لقد نصحنا على قضايا إدارة المخاطر والمعاملات في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم. العديد من المستشارين لدينا هي الرائدة الأسماء في اختصاصهم ومعروفة في صناعاتها كما المبدعين والرواد في المجالات الوظيفية، بدءا من إدارة المخاطر الطاقة، للتداول واستراتيجية وقائية، لمشتقات المحاسبة. ويخصص الضوابط خطر على التميز في تقديم خدمات الاستشارات المهنية والمشورة بشأن إدارة المخاطر. الطاقة والتجارة المالية نحن متخصصون. والخبراء في تخصصنا. كان هناك، وفعلت ذلك لدينا فريق من الخبراء الاستشاريين ويشمل التنفيذيين السابقين من الشركات الخاصة والعامة الذين يفهمون القضايا المتخصصة في مجال الطاقة والتجارة والأسواق المالية. المشتقات المالية مستشارين لديهم خبرة استثنائية السوق والخبرة الكمي، وكذلك المعرفة المتخصصة في مجالات مثل التجارة والمشتقات، والتمويل، وإدارة المخاطر الطاقة، ومراجعة الحسابات ونظم إدارة المخاطر، FAS 133 المشتقات محاسبة التحوط وإدارة المخاطر الائتمانية، SOX وبازل II. خبرتنا تغطي السوق مجموعة من المنتجات المالية والسلع مثل أسعار الفائدة، FX، والنفط الخام والمنتجات المكررة (الفحوصات الطبية والمالية الطاقة) بما في ذلك وقود الطائرات. البنزين، والديزل. الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، والإيثانول والمنتجات آغ والمعادن. FAS 133 المحاسبة التقاضي الدعم: بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، ونحن نقدم الشهود الخبراء لدعم التقاضي لمجموعة من التخصصات، بما في ذلك إدارة المخاطر الطاقة. التداول وFAS 133 أدوات المحاسبة المالية المشتقة والتحوط. التحوط الاستراتيجية التجارية لدينا خبرة طويلة في تقديم المشورة بشأن القرارات الحاسمة في العمل والتحوط الاستراتيجية. تم تثقيف المهنيين تقييم المخاطر في المدارس التجارية الرائدة وتدريبهم على بعض من أكثر الشركات المرموقة في العالم ق والمؤسسات المالية. هذا التدريب والخبرة تسمح لنا أن نقدم لعملائنا المعرفة والخبرة المتعمقة في دعم تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الاستراتيجية. لقد نصح بنجاح العملاء في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك جميع قطاعات الطاقة وشركات الطيران، والتكنولوجيا، والنقل، والخدمات المصرفية، وصناديق التحوط والأسهم الخاصة، هندسة البناء، والتدقيق المحاسبي العام، والعقارات. النشر والبيع بالتجزئة. تقدم ممارستنا الاستشارات الإدارية تقييم استراتيجية التحوط. التداول تطوير استراتيجية المنتج، ودعم استراتيجية إدارة المخاطر، بالإضافة إلى المشورة الاستراتيجية التجارية. الخبرة اللازمة لدعم اتخاذ القرار: الخبرة في مجال صناعة المباشرة في قطاع الطاقة، وإدارة المخاطر، والتجارة. FAS المحاسبة 133 التحوط. المالية، وإدارة الاستثمارات الأموال، والمشتقات يؤكد أن مستشارينا يمكن أن توفر البصيرة والحكم اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن القضايا الحاسمة لنجاح عملك. تقلب المخاطر الاستراتيجية بريميوم دائما عرضت بلدي رؤى مجانا، ولكن إذا كانت المعلومات المقدمة مفيد للالأعمال التجارية الخاصة بك، أي تبرع لبلدي سواء كان مؤسسة الأطفال الصورة الخيرية هي محل تقدير كبير (الهبات يمكن إرسالها عن طريق باي بال. نرى زر على على اليمين). وقبل بضعة أسابيع مضت لقد بدأت سلسلة من الإعلانات، وكل من يتعامل مع إشعار تجاري تقلبات التداول / صناديق الاستثمار المتداولة مثل الرابع عشر (VelocityShares اليومية معكوس VIX قصيرة الأجل ETN) وVXX (iPath S ونهجها مقنعة (من ورقة من السهل تقلب الاستثمار من مزدوجة العددية - Digit). ومنذ ذلك الحين اتخذت عددا من المدونين هذه المسألة (VRP) وكذلك (على سبيل المثال Volatilty صنع بسيط. تقلب تجارة QuantStrat التاجر. تطور تجارة وغيرها)، وبعض تقدم خدماتها (بما في ذلك استراتيجية VRP) والرؤى مجانا في حين أن البعض الآخر على أساس الاشتراك. إذا كنت إعادة مهتمة في هذا الموضوع، يرجى الاطلاع على بلوق الخاصة بهم (يوصى). وفي الآونة الأخيرة Volatilty تقدم بسيط كان مادة مثيرة للاهتمام (هنا) حول التدابير المختلفة من تقلب ضمني (على سبيل المثال VIX . VXMT. VX-30 يوما النضج المستمر) أقدم على مدى سلسلة من التعيينات المذكورة أعلاه، وانه هو الصحيح تماما عندما الختامية. وخصوصا في تركيبة مع تلك التدابير المختلفة من تقلب ضمني ذكر من قبل. ولكن أولا وقبل كل قسط تقلب المخاطر (VRP) قواعد استراتيجية (دائما السوق على وثيقة): الرابع عشر طويل. المتوسط ​​لمدة 5 أيام من VIX (2 يوما التقلبات التاريخية من S 0 طويل VXX. متوسط ​​5 أيام من VIX (2 يوما التقلبات التاريخية ليرة سورية 500 100) 0 عقد حتى تغيير في الموقف. صورة ويبين منحنيات الأسهم منها عندما تستخدم نوعا مختلفا من المتوسطات بدلا من تدابير مختلفة من التقلب الضمني (مع استثناء واحد لهذه القاعدة):... الخط الأزرق S imple M oving وverage (SMA) الخط البرتقالي E xponential M oving وverage (EMA) الخط الأخضر الأسي المتوسط ​​المتحرك، وذلك باستخدام VIX الآجلة VX 1 VX 2. دمجها في سلسلة زمنية متواصلة كما لمدة 30 يوما سعر ثابت للاستحقاق العقود الآجلة (الأساسي للVXX والرابع عشر)، واستخدام 1 بدلا من 0 كما قطع. الاستفادة من VX VX 1 2 تابع عقد في تركيبة مع (5 أيام) المتوسط ​​المتحرك الأسي و1 كما قطع يتفوق جميع المتوسطات الأخرى بهامش واسع والى أبعد من أي SP 500 شروط ذروة الشراء / ذروة البيع، وغيرها)، وأيا من هذه النتائج قدمت قبل على هذا بلوق يتم تطبيقها، ووو. وتظهر الصورة الثالثة الإحصاءات المعنية (الشخصيات الرئيسية) جنبا إلى جنب. (انقر على الصورة لenlage) صورة الثالثة الحاضر) وترجع أخيرا وليس آخرا الشهرية والسنوية (على الرغم من المدى الألماني للأشهر منها، وأعتقد أن تحصل في الصورة). (انقر على الصورة لenlage) صورة الرابع الحاضر) هذه الإرادة بالتأكيد لن يكون تقريري الأخير نشر تعامل مع تقلب المخاطر الاستراتيجية بريميوم. من وجهة نظري لا تزال أكبر عقبة للتغلب هي تلك الفترات الزمنية التي تقلب ضمني (خوف المستثمر) آخذ في الارتفاع بينما تظل تقلب أدرك هادئة نسبيا، مما اضطر استراتيجية للبقاء الرابع عشر طويلة (volatily قصيرة) الطريق طويل جدا ويقود الشبكة قيمة الأصول إلى خفض حاد، مثل ما حدث في الآونة الأخيرة (منذ ديسمبر 2014). أن يستمر (يعني أكثر على هذا القادمة، لا تنزعج) هل أسبوع مربحة، الإفصاح. أنا XIV طويلة / قصيرة، وطويلة / قصيرة VIX، RVX وEURO STOXX 50 تقلب العقود الآجلة. ملاحظات . نظرا لنطاق مفاهيمي الخاصة بورز 500 النقدية) لا تمثل أرباح نقدية والمدفوعات. وتستند النتائج بانتظام على بيانات محاكاة و / أو أداء افتراضية ولا تمثل التداول الحقيقي. يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض إحصائية وإعلامية فقط. لا شيء هنا ينبغي أن يفسر أو يعتبر مشورة استثمارية شخصية أو لدولة أو يعني أن النتائج السابقة تعد مؤشرا للأداء المستقبلي. صاحب هذا الموقع ليس مستشار مالي مرخص ولن تقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام أو الاعتماد على محتوى هذا الموقع ( ق). تحت أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو عقد أي ورقة مالية. أنا قد تكون أو لا يشغلون مناصب لنفسي وعائلتي و / أو العملاء في الأوراق المالية المذكورة هنا. قد تم اتخاذ الإجراءات قبل أو بعد عرض المعلومات، وأي الآراء الواردة في هذا الموقع هي عرضة للتغيير دون إشعار. (مجاملة بيانات الميتاستوك و Pinnacle كورب البيانات .. ولاستيراد البيانات، واختبار والمسوحات والإحصاءات يمكنني استخدام MATLAB من ماثووركس) تعليق (86) العمل العظيم سيدي. العمل الرائع. سؤال واحد: كيف يتم حساب حفت من S على جدول يدويا لدي معظم أنظمة بلدي أنشئت في الماسحات الضوئية Stockcharts، ولكن هذا أمر معقد جدا لذلك. عندما كنت مسافرا هل تجد أنه من السهل للحفاظ على أعلى من حساب الشكر. أفعل ذلك يدويا (speadsheet إكسل). ولا، أنا لا من صباح يوم عطلة و / أو في رحلة عمل. يستغرق بضع دقائق فقط لوضع البيانات في جدول البيانات، وعند التداول عن لقمة العيش هو ببساطة لا بد منه من أجل أن تكون (الحفاظ) ناجحة ومربحة. يبدو أن هناك على الأقل 2 تستثمر 100 في الرابع عشر (VXX) في ختام الدورة مباشرة قبل انتهاء الصلاحية، وليس على انتهاء الصلاحية. 2) يتم احتساب ديك EMA 5 أيام على النحو التالي: X2425 2/3 Y2424 (1-2 / 3) (مثل خلية Y2425 على 2013/11/07). التي لا يبدو أن الصيغة الصحيحة لحساب EMA 5 أيام. يجب أن تبدو مثل: ((X2425-Y2424) 2 / (5 +1)) Y2424. مساء الخير فرانك، شكرا لعلى العودة لي سريع جدا في هذا الشأن. يمكنك شرح على الوزن يجري خارج يوميا الموقع الرابع عشر يقول ان 14 مايو 2015، والوزن هو 89 الشهر الثاني و 11 الشهر القادم. وأنه اعتبارا من قريب على 5/14/15 إذا كان الأمر كذلك فأنا لست التالي كيفية أرقامي هي بفضل صحيحة لمساعدتنا جميعا ندرك هذه الاستراتيجية بشكل أفضل وفقا لصحيفة البيانات تفترض أن الرابع عشر وVXX تحتجز موقف صغير من VIX الشهر الأمامي الآجلة إلى انقضاء (وفقا لوزن ورقة البيانات الخاصة بك هو 100/0 على مقربة من انتهاء الصلاحية). ولكن ليس هذا هو الواقع. وينبغي أن يكون 100 0 في ختام الدورة مباشرة قبل انتهاء (أي موقف في العقود الآجلة للشهر الأمامية على اختتام الدورة مباشرة قبل انتهاء الصلاحية)، في حين أنه في (المقدرة لفترة استحقاق 20 يوما) 95 5 على (ختام) انتهاء. ولكن هذا هو أقل مشكلة وفاز ر تتغير كثيرا بالنسبة إلى النتيجة النهائية. أكثر من ذلك بكثير المهم هو حساب EMA 5 أيام. أعتقد، هو دا لمدة 30 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX و 45 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX. أم لا وعلى سبيل المثال، لأنني بحاجة لحساب ما يلي: المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 5 أيام من 30 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX (2 يوما التقلبات التاريخية من الجاسوس 100) وأين يمكنني أن أجد لمدة 30 يوما سعر النضج المستمر العقود الآجلة للVIX أنا لا أعرف أي شخص باستخدام 45 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX. أنا حساب لمدة 30 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX نفسي، وإلا فإنه يمكن العثور عليها هنا (ليس مجانا): investing. kuchita / شكرا لردكم. وكيف يتم حساب مدة 30 يوما سعر constatnt marturity من VIX ومن الممكن في Excel في Investing. kuchita هو حزمة مع البيانات التاريخية للعقود الآجلة VIX، ولكن كيف يمكنني الحصول على الأوزان (على سبيل المثال، 6 أيام القيام النضج / 30 سعر العقود الآجلة الأولى 24/30 سعر العقود الآجلة الثانية) 2009-2014 للتجارة الصعاب. كل الحقوق محفوظة. تنويه يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض إحصائية وإعلامية فقط. لا شيء هنا ينبغي أن تفسر أو اعتبارها استثمارا شخصية والضرائب والمحاسبة أو المشورة القانونية، أو لدولة أو يعني أن النتائج السابقة مؤشرا للأداء المستقبلي. صاحب هذا الموقع ليس مستشار مالي مرخص ولن تقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام أو الاعتماد على محتوى هذا الموقع ( ق). بينما سيتم بذل كل جهد لتوفير معلومات كاملة، والأكثر دقة والحالية، ويضمن أي من المعلومات الواردة في هذا الموقع ليكون صحيحا، وأي شيء مكتوب هنا يجب أن يخضع لتدقيق مستقل. تحت أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو عقد أي ورقة مالية. أنا قد تكون أو لا يشغلون مناصب لنفسي وعائلتي و / أو العملاء في الأوراق المالية المذكورة هنا. قد تم اتخاذ الإجراءات قبل أو بعد عرض المعلومات، وأي الآراء الواردة في هذا الموقع هي عرضة للتغيير دون إشعار.